Buku Statistika berjudul Buku Pemodelan Volatilitas merupakan karya Sugiyanto, Etik Zukhronah & Winita Sulandari. Pengelompokan volatilitas (volatility clustering) adalah periode di mana data (harga aset) akan menunjukkan guncangan besar untuk periode waktu tertentu kemudian diikuti dengan periode lain yang keadaannya relatif tenang. Volatility clustering mengindikasikan variansi yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Oleh karena itu, diperlukan model yang dapat menggambarkan volatilitas pada data tersebut. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan kemudahan mengikuti mata kuliah model volatilitas. Data runtun waktu merupakan himpunan observasi yang terurut terhadap dimensi waktu. Salah satu pemodelan data runtun waktu stasioner adalah autoregressive moving average (ARMA). Model ARMA memiliki asumsi homoskedastisitas atau variansi residu yang konstan.